“투자입문서”는 처음 투자를 시작하는 분들을 위한 친절한 안내서입니다. ETF, 주식 기초, 경제지표 해석, 세금 전략 등 투자에 꼭 필요한 핵심 지식들을 쉽고 실용적으로 정리하여 제공합니다.
1. 퀀트 투자와 팩터 분석의 이해퀀트 투자란 무엇인가?퀀트 투자(Quantitative Investment)는 감정이나 직감에 의존하지 않고,수학적 모델과 통계 분석을 기반으로 투자 결정을 내리는 체계적 투자 방법론입니다.월스트리트의 대형 헤지펀드부터 개인 투자자까지, 전 세계 투자자들이 주목하는 이유는 명확합니다:객관성: 감정적 판단을 배제한 데이터 기반 의사결정재현성: 동일한 조건에서 일관된 결과 도출 가능확장성: 대량의 데이터와 종목을 동시에 분석 가능백테스팅: 과거 데이터로 전략의 유효성 사전 검증팩터 분석의 핵심 개념팩터 분석은 주식 수익률에 영향을 미치는 공통 요인(Common Factors)을 식별하고 정량화하는 기법입니다.기본 수식:주식 수익률 = α + β₁×팩터1 + β₂×팩터2 + ..
퀀트 투자의 정의와 핵심 원리퀀트 투자(Quantitative Investment)는 수학적 모델링과 컴퓨터 알고리즘을 활용하여 투자 결정을 내리는 체계적 투자 방법론입니다. '퀀트(Quant)'라는 용어는 '정량적(Quantitative)'에서 유래되었으며, 감정이나 직감 대신 데이터와 통계에 기반한 객관적 투자를 추구합니다.전통적 투자 vs 퀀트 투자: 핵심 차이점구분전통적 투자퀀트 투자의사결정 방식정성적 분석, 직관수학적 모델, 데이터 분석정보 처리제한적 정보 수동 분석빅데이터 자동 처리감정 개입높음 (심리적 편향)낮음 (알고리즘 기반)일관성투자자별 차이일관된 룰 적용속도상대적으로 느림실시간 처리퀀트 투자의 3대 핵심 원리체계적 접근법 (Systematic Approach): 모든 투자 결정이 사전..